Swing Trading Indikator

Lokale Hoch- und Tiefpunkte sind die Basis aller technischer Analyse Methoden. Durch die Abfolge dieser Punkte und deren Lage zueinander wird sowohl ein Trend als auch eine Seitwärtsphase definiert. Einzig die Bestimmung der Lokalen Hoch- und Tiefpunkte macht Probleme.

Lokale Hochs und Tiefs am Chart

Um die Umkehrpunkte am Chart zu bestimmen können Sie z.B. den Zig-Zag Indikator einsetzten. Er ist in jeder besseren Chartsoftware enthalten.  Auch könnten Sie die hier bereits mehrfach erwähnte Swing Punkt Definition verwenden.

Beide Vorgehensweisen haben jedoch auch Nachteile: Der Zig-Zag Indikator verfügt eine fixe % Einstellung für die Marktvolatilität. Deshalb muss der Indikator für jeden Markt und jede Zeitebene extra angepasst werden. Die Swing Punkt Definition verwendet zwar keine Parameter, dadurch dass sich das Swing Muster jedoch nur über 3 Bars erstreckt, eignet sich dieses Kursmuster eher zur Definition von sehr kurzfristigen Hoch- und Tiefpunkten.

Swing Punkte – auto adjust

Um den angesprochenen Schwachstellen vorhandener Indikatoren abzuhelfen habe ich einen Indikator entwickelt, der diese Schwachstellen beseitigt. Er passt sich automatisch an die Marktvolatilität an. So wird es möglich den Indikator in verschiedenen Märkten und Zeitebenen ohne Anpassungen zu verwenden.

Euro Swing Punkte

Der Chart zeigt die wesentlichen Hoch- und Tiefpunkte auf einem EURUSD Tageschart.

Wechselt man nun einfach die Periode des Charts, und damit auch die Volatilität pro Bar, dann ändern sich natürlich auch die Swing Punkte. Allerdings werden auch in dieser anderen Zeitebene weder zu viele noch zu wenige Swing Punkte angezeigt.

Hat man diese Swing Punkte bestimmt, dann hat man damit die Grundlage für jede erdenkliche Muster und Trendbestimmung geschaffen. Der Indikator Code ist so angelegt, dass sie mit diesem Gerüst leicht eine 1-2-3 Erkennung oder ein Gartley Muster definieren können. Damit wird der Indilator zum universellen Swing Trading Indikator.

Viel Erfolg!

1-2-3

Swing Trading Indikator

Der erste Schritt um diese selbst nachjustierenden Swing / Hoch- Tiefpunkte zu finden ist es, die Marktvolatilität zu beschreiben. Diese Kennzahl soll angeben, ab welcher Mächtigkeit eine Bewegung als signifikant zu beurteilen ist.  Der Indikator unter dem Chart zeigt Ihnen diese wichtige Kennzahl als Prozent an.

zum Code Passwort „code“

DAX Ichimoku Scanner Update

Die vergangene Woche brachte, dank der EZB, auch im DAX Veränderungen mit sich. Die Ichimoku Scanner Bewertung hat sich von +5 auf +2 (3*bull, 1*bear) geändert.

Hier die Sicht auf den DAX Index, Tageschart mit Ichimoku Indikator und der automatischen

DAX Ichimoku Scanner Analyse:

DAX Ichimoku

Zur Erinnerung: Der Indikator zeigt die in einer Zahl zusammengefasste Bewertung des Ichimoku Indikators. Um auf die +2 zu kommen werden folgende Punkte Vergeben:

  •  -1 Kurs unter Kijun
  •  0  Chikou in seiner Kerze und über der Wolke
  •  +1 Tenkan über Kijun
  •  +1  Senkou 1 über Senkou 2
  •  +1 Kurs über Wolke

Die geglättete Version dieses Indikators hat ins negative gedreht:

DAX Ichimoku Smooth

Soweit die DAX Index Analyse Ansicht, doch was machen die Einzelaktien?

Auch bei diesen hat sich gegenüber der vergangenen Woche einiges eingetrübt. Die Liste mit den Werten des nicht geglätteten Ichimoku Scanners zeigt die Übersicht über die einzelnen DAX Aktien:

DAX Ichimoku Scanner Aktien Analyse

ichimoku dax scan

Tradesignal Cloud Chart Heatmap

Wer lieber den ganzen Überblick hat, sich also nicht nur die Zusammenfassung des Ichimoku ansehen möchte, sondern den ganzen Markt in realtime und allen Details im Überblick halten will, der kann anstatt des Ichimoku Scanners auch die Cloud Chart Heatmap verwenden:

Tradesignal Cloud Chart Heatmap

Den Tradesignal Code der Cloud Chart Heatmap gibt es auf schriftliche Anfrage  per Postkarte gratis per mail.

Digitale Stochastic

Die slow stochastic ist ein alter Begleiter für alle Trader. Zuverlässig zeigt dieser Indikator die Überkauft und Überverkauft Bereiche an. Doch leider hat der Indikator einen entscheidenden Nachteil – er hat einen sehr unruhigen Kurvenverlauf.

Stochastic Digital – mehr als nur Überkauft / Überverkauft

 

Die Digitale Stochastic glättet die normale Stochastic nicht nur, sie sorgt mit einer digitalisierung auch für einen ansprechenden Kurvenverlauf.

Hier ein Beispiel für den DAX Future im Stundenchart.

Digitale Stochastic DAX Stunde

Unter der digitalen Stochastic sehen Sie die altbekannte slow Stochastic mit der selben Parametereinstellung. Der Chart ist grün gefärbt wenn die digitale Stochastic steigt, ansonsten ist der Chart rot hinterlegt.

Digitale Stochastic Trading

Durch den glatten Kurvenverlauf wird die Interpretation des Indikators einfach gemacht. In den grünen Bereichen kann trendfolgend long gehandelt werden. Das heißt, dass die Hochs gekauft und an den Tiefs die Position gesichert wird. Das funktioniert natürlich auch auf der short Seite: Fällt die slow Stochastic dann wird bei Unterschreiten des vorhergehenden Tiefs verkauft, und die Position entweder mit Target (und Wiedereinstieg) oder einem nachgezogenem Swing Stop geschlossen.

Hier noch ein Beispiel für den DAX Future und der digitalen Stochastic mit sehr kurzer Parametereinstellung (5-Tage)

Digitale Stochastic

 

Laden Sie hier den original Artikel aus dem Traders Magazin: http://www.quanttrader.ddns.net/download/Digitale%20Stochastik.pdf

 

zum Tradesignal Equilla Code Passwort „code“

Ichimoku Scanner

Der Ichimoku Kinko Hyo ist in Japan einer der beliebtesten Indikatoren. Es ist ein Indikator der Informationen über Trendrichtung und Trendstärke kombiniert.

Zudem gibt er schon heute seinen zukünftigen Wert an. Damit ist er ein Unikum unter den Chart Indikatoren.

 

Karin Roller Ichimoku Analyse

Wie dieser großartige Indikator interpretiert wird, habe ich hier aus der gestrigen DAX Tagesanalyse von Karin Rollers Webseite fit4trading.de kopiert. Sie definiert im Wesentlichen 5 Kriterien nach denen der Ichimoku Indikator zu bewerten ist.

Ichimoku Scanner

Anhand dieser 5 Kriterien habe ich einen Oszillator entwickelt, der ihnen auf einen Blick zeigt, wie der Ichimoku Indikator aktuell zu interpretieren ist.

Dreht man die Logik dieser 5 Ichimoku Kriterien um, erhält man einen Oszillator der immer zwischen -5 und +5 pendelt. (Den Tradesignal Code dazu finden Sie am Ende des Artikels)

Neben dem absoluten Wert des Indikators ist natürlich auch seine Richtung von Interesse.  Sehen Sie am nächsten Bild, wie selbsterklärend die Interpretation dieses Ichimoku Oszillator ist.

DAX Ichimoku Chart

Aktuell steht der Oszillator, wie auch Karin Rollers Ichimoku Analyse, auf plus 5 – alles bullish.

Ichimoku DAX Scanner

Weiterlesen

EUR/USD Zyklus Analyse: Ende des Abwärtstrends?

Der EUR/USD kannte seit September nur eine Richtung: nach unten. Doch dies könnte sich jetzt ändern.

John Ehlers Zyklus Analyse:

Der John Ehlers Corona Cycle Indikator, hier als Tradesignal Indikator verfügbar, deutet auf ein baldiges Ende des Abwärtstrends hin. ( Achtung Wochenchart!)

Dieser Indikator gibt einerseits die Länge des dominanten Marktzyklus an: Im aktuellen Fall beträgt dieser 20 Wochen.

Der Indikator darunter gibt die Position innerhalb des Zyklus an. In Trendphasen wird diese Zyklus Komponente des Marktes zwar durch den Trend überdeckt und ist nicht so klar zu sehen, fällt der trend jedoch weg und der Markt befindet sich in einer Seitwärtsphase, dann kommt die Stärke dieses Zyklus Indikators voll zum tragen.

Wie sieht es aktuell im EUR/USD aus?

Einerseits nähert sich der EUR/USD seinem bisherigen Tief bei 1.04$, was an sich schon als starker Widerstand gewertet werden kann.

Zudem nähert sich der Zyklus des EUR/USD seinem Tief. Für Anfang Dezember sagen die Ehlers Indikatoren das Zyklustief des EUR/USD voraus;

Und nun müsste sich der EUR/USD schon ganz gegen alle Chartgesetze verhalten damit sein Widerstand bei 1.04$ nicht zumindest kurzfristig hält. Aber als Spekulant setze ich lieber auf das wahrscheinliche Ereignis…

Handelsempfehlung an alle Shorties: Position absichern, bei 1.05$ Teilausstieg mit Gewinnmitnahme.

EUR/USD Ehlers Cycle Analysis

EUR/USD John Ehlers Corona Chart Cycle Analysis – weekly timeframe

Bitcoin Handelsstrategie

Die Cryprowährung Bitcoin ist zurück!

Sie erlebte ihren Hype vor 2014, doch ging es seitdem fast nur noch bergab. Nach den Hochs um 1000$ für einen Bitcoin Ende 2013 verfiel der Preis bis auf 150$. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein, bitcoin is back!

Bitcoin Chart Analyse

Der Chart zeigt den Bitcoin / USD Verlauf der vergangenen 3 Jahre. Es spring sofort ins Auge, dass die lanfristige  fallende Trendlinie im Juni 2015 gebrochen wurde. Seitdem ist neben den Kursen auch das gehandelte Volumen stark am Steigen. (Kurs- und Volumsdaten von  bitstamp.net)

Bitcoin Chartanalyse

Noch immer ist die Volatilität des Marktes extrem hoch, Bitcoin ist ein reines Spekulationsobjekt, beliebt bei Leuten mit Hang zur Weltverschwörung.  Dies sind die besten Voraussetzungen dafür, dass eine automatisches Bitcoin Handelssystem funktionieren kann. Die hohe Volatilität ermöglicht zudem mit geringem Kapitaleinsatz ansprechende Gewinne.

Bitcoin Handelsstrategie

ich bin nicht an die Börse gegangen um mir den ganzen Tag Gedanken über Trendlinien zu machen, ein automatischen Handelssystem für Bitcoin ist da schon eher mein Ding.

Meine Bitcoin Handelsstrategie basiert auf klassischem Swing Trading. Die Strategie selbst wurde auf von mir auf der IFTA Konferenz in Tokyo vorgestellt, IFTA Mitglieder können den vollständigen Systemcode auf der Webseite http://www.ntaa.or.jp/ laden.

Die Basis des System sind die Swing Punkte.

Bitcoin Swing Points

Eine programmierte Definition dieser Punkte finden Sie im Swing Point Stop

Kombiniert man diese Swing Punkte mit einer einfachen Trenderkennung, ergibt sich ein hoch profitables Bitcoin Handelssystem.

Bitcoin Trading Strategy

Bitcoin Handels Regeln:

Weiterlesen

Fuck You IS

Offener Brief an den selbsternannten IS Kalifen al-Baghdadi:

120 Islam Gelehrte gegen einen Ketzer

Kurzfassung

  1. Es ist im Islam verboten, ohne die dafür jeweils notwendige Bildung und Kenntnis zu haben, fatwā (Rechtsurteile) zu sprechen. Sogar diese Fatwās müssen der islamischen Rechtstheorie, wie sie in den klassischen Texten dargelegt wurde, folgen. Es ist ebenfalls verboten, einen Teil aus dem Koran oder eines Verses zu zitieren, ohne auf den gesamten Rest zu achten, was der Koran und die Hadithe über diese Angelegenheit lehren. Mit anderen Worten gibt es strikt subjektive und objektive Vorbedingungen für Fatwās. Bei der Sprechung einer Fatwā, unter Verwendung des Korans, können nicht „die Rosinen unter den Versen herausgepickt“ werden, ohne Berücksichtigung des gesamten Korans und der Hadithe.
  2. Es ist im Islam vollkommen verboten, Recht zu sprechen, wenn die Arabische Sprache nicht gemeistert wurde.
  3. Es ist im Islam verboten, Scharia Angelegenheiten zu stark zu vereinfachen und festgelegte islamische Wissenschaften zu missachten.
  4. Es ist im Islam [den Gelehrten] gestattet, Meinungsverschiedenheiten über bestimmte Angelegenheiten zu haben, außer in all jenen, welche als die Fundamente der Religion gelten, die allen Muslimen bekannt sein müssen.
  5. Es ist im Islam verboten, bei der Rechtsprechung die Wirklichkeit der Gegenwart zu missachten.
  6. Es ist im Islam verboten, Unschuldige zu töten.
  7. Es ist im Islam verboten, Sendboten, Botschafter und Diplomaten zu töten; somit ist es auch verboten, alle Journalisten und Entwicklungshelfer zu töten.
  8. Jihad ist im Islam ein Verteidigungskrieg. Er ist ohne die rechten Gründe, die rechten Ziele und ohne das rechte Benehmen verboten.
  9. Es ist im Islam verboten, die Menschen als Nichtmuslime zu bezeichnen, außer sie haben offenkundig den Unglauben kundgetan.
  10. Es ist im Islam verboten Christen und allen „Schriftbesitzern“ – in jeder erdenklichen Art – zu schaden oder zu missbrauchen.
  11. Es ist eine Pflicht, die Jesiden als Schriftbesitzer zu erachten.
  12. Die Wiedereinführung der Sklaverei ist im Islam verboten. Sie wurde durch universellen Konsens aufgehoben.
  13. Es ist im Islam verboten, die Menschen zur Konvertierung zu zwingen.
  14. Es ist im Islam verboten, Frauen ihre Rechte zu verwehren.
  15. Es ist im Islam verboten, Kindern ihre Rechte zu verwehren.
  16. Es ist im Islam verboten, rechtliche Bestrafungen sowie Körperstrafen (ḥudūd) ohne dem Folgen des korrekten Prozedere, welches Gerechtigkeit und Barmherzigkeit versichert, auszuführen.
  17. Es ist im Islam verboten, Menschen zu foltern.
  18. Es ist im Islam verboten, Tote zu entstellen.
  19. Es ist im Islam verboten, Gott – erhaben und makellos ist Er – böse Taten zuzuschreiben.
  20. Es ist im Islam verboten, die Gräber und Gedenkstätten der Propheten und Gefährten zu zerstören.
  21. Bewaffneter Aufstand ist im Islam in jeglicher Hinsicht verboten, außer bei offenkundigem Unglauben des Herrschers und bei Verbot des Gebets.
  22. Es ist im Islam verboten, ohne den Konsens aller Muslime ein Kalifat zu behaupten.
  23. Loyalität zur eigenen Nation ist im Islam gestattet.
  24. Nach dem Tod des Propheten – Frieden und Segen seien auf ihm – verpflichtet der Islam niemanden irgendwohin auszuwandern.

Weiterlesen

Opening Range Breakout

Ein Opening Range Breakout System von Perry Kaufmann.

Es wurde im Magazin „Technical Analysis of Stocks&Commodities“ im Juli 1994 besprochen, und wie es scheint, funktioniert es noch immer.

Das System wartet die erste Handelsstunde ab und geht dann bei Ereichen eines neuen Hochs oder Tiefs  long oder short.  Die Einstiegs Order (Stop Buy / Stop Sell) wird nicht exakt auf das Hoch / Tief gelegt, sondern ein paar Punkte darüber /darunter. (hier 20 Ticks)

Prinzipiell ist die Strategie der Afternoon Trader Strategie sehr ähnlich.

TSM(S) 1st hour breakout detail

Da die hier vorgestellte Systemversion  ursprünglich für dieTradestation 2000i in Easy Language geschrieben wurde, ist das Laden von 3 Zeitreihen ein wenig kompliziert gelöst. Aber es funktioniert.

Backtest mit adjustiertem DAX Future:

TSM(S) 1st hour breakout backtest

zum Tradesignal Equilla Code Passwort „code“

DAX Marktbreite und 200 Tage Linie

Bald ist es wieder so weit und der DAX steigt über seine 200 Tage Linie. Das wäre an und für sich nichts Besonderes, steigt oder fällt der DAX doch jeden Tag über irgendeinen gleitenden Durchschnitt, doch ist die 200 Tage Linie etwas besonders an sich: Sie ist ein selbst erfüllender Indikator!

 Bankberater, Bild, Hausfrauen

Wenn jemand eigentlich nichts über technische Analyse weiß, die 200 Tage Linie kennt er. Jeder Bankberater versucht damit seine Aktien zu verkaufen; Wenn der Markt über der 200 Tage Linie liegt soll das  ein bullishes Signal sein.

DAX Above 200 Day Average

 

Und in der Tat, da jeder diesen Indikator kennt, ist es tatsächlich ein bullishes Signal wenn der Markt über seiner 200 Tage Linie liegt, schlussendlich trauen sich dann alle die fast nix von technischer Analyse wissen in den Markt.

DAX Marktbreite

Um zu sehen ob so ein Schnitt des DAX über die 200 Tage Linie auch signifikant oder nur ein Strohfeuer ist, kann man die Marktbreite des Index untersuchen.

Marktbreite=Wie viel % der Aktien eines Index liegen über der 200 Tage Linie

Diesen Indikator sehen Sie unter dem DAX Chart abgebildet.

DAX Above 200 Day Average history

Allgemein gilt für die Interpretation, dass wenn der DAX über der 200 Tage Linie liegt und mehr als 50% der Aktien des DAX ebenfalls über der 200 Tage Linie liegen, man trendfolgend vorgehen kann. Wenn dann einmal 100% der Aktien über der 200 Tage Linie liegen ist die Blase meist zu Ende und man sollte die Position mit einem engen Stop absichern.

zum Tradesignal Equilla Code Passwort „code“

Selbstlernende Handelssysteme

Ein jeder kennt die klassischen Indikatoren wie RSI oder Stochastic. Und ein jeder kennt die dazugehörigen Handelsanweisungen: Long, wenn überverkauft, Short wenn überkauft. Und zumindest im Lehrbuch funktioniert das auch. Aber wie sieht das ganze am realen Chart aus? Würden Sie dem Lehrbuch vertrauen und Ihren Kunden auch einen baldigen Kauf empfehlen wenn der RSI unter 20 liegt?

Testen anstatt zu studieren

Schön, wenn ein Indikator im Lehrbuch funktioniert, doch will ich hier ein Verfahren darstellen, bei dem der Indikator selbst angibt ob, wann und wie gut er funktioniert! Dazu habe ich mir für diesen Beitrag den RSI Indikator vorgenommen.

Zunächst wird der Wert des Indikators betrachtet, sowie, ob er steigt oder fällt. Mit diesen beiden Kriterien lässt sich der RSI einfach klassifizieren.

RSI Prognose

Dann erfolgt der eigentliche Backtest: Innerhalb der letzten 1000 Bars wird nun geschaut, wie sich der Markt bei einem gleichen Indikatorstand (zwischen 90 und 100) und Richtung (über Triggerlinie) verhalten hat.

 

Am Bild kam dies innerhalb der letzten 100 bars 36 mal vor. Dabei war die durchschnittliche Bewegung innerhalb der darauffolgenden 5 min DAX Futures Kerze -0.03%. Der RSI hat beim aktuellen Stand also eine negative Kurs Prognose.

Dass es auch nach dem nächsten bar statistisch nach unten geht, sieht man an den 5 Prognose Punkten am Chart. Sie zeigen, wie sich der Markt statistisch innerhalb der nächsten 5 Bars verhalten hat, unter der Bedingung, dass der RSI den aktuellen Stand und Richtung hatte.

Markt Performance als Indikator

Der obige Screenshot zeigt den Indikator und die Prognose für den kommenden bar (sowie die 4 darauf folgenden). Er zeigt jedoch nicht, wie sich diese Prognosen in der Vergangenheit verhalten haben, in welchen Bereichen der Indikator in der Vergangenheit seine höchste Aussagekraft hatte. Dies ist am nächsten Chart dargestellt.

RSI Prognose

Am Bild ist unter dem eigentlichen RSI seine aktuelle prognose für den nächsten Bar dargestellt. Um diese prognose ist ein Bollingerband gelegt, um so die Bereiche zu definieren, an welchen der RSI seine höchste Aussagekraft hat (= die stärkste Bewegung vorhersagt)

Weiterlesen

Reality vs. Robert W. Colby, CMT

Dont`t believe!

Papier ist geduldig, darum ist es oft besser wenn man selbst testet bevor man ein veröffentlichtes Handelssystem mit seinem Geld ausprobiert. Heute geht es hier um einen Handelssystem out of sample Test

Ein schönes Beispiel dafür ist eine Strategie aus Robert Colbys Buch „The Encyclopedia of Technical Market Indicators„, 2nd edition, 2003, page 791ff.

Darin wird ein einfaches moving average crossover Systeme vorgestellt, welches anscheinend seit beinahe 100 Jahren phänomenale Gewinne verspricht.

Hier eine Kopie aus dem Buch:

colby wma strategy

colby2

Tradesignal Backtest

Weiterlesen

RSI als intraday Candlestick

Der RSI – Relative Strength Indikator – ist ein Klassiker, Zeit für ein wenig Erneuerung.

RSI Classic: Intraday Bewegung geht verloren

Der RSI ist ein Linienindikator, basierend auf dem Schlusskurs der Kerze. So wird z.B. der 14 Tage RSI auf Basis der letzten 14 Tages Schlusskurse berechnet. Dies hat den großen Nachteil, dass der RSI im Lauf des Tages seinen Wert verändert. Für den aktuellen Wert am live Chart wird anstatt des (noch nicht bekannten) Schlusskurses des Tages der aktuelle Wert des Marktes verwendet.

RSI Intraday: Tagesverlauf darstellen

Mein RSI Candlestick Indikator bildet diesen Intradayverlauf des Tages ab. Dazu verwende ich einen Kerzenchart. Die Eröffnung der Kerze ist der Stand des RSI am Anfang der Kerze (des Tages…)

Hoch und Tief der Kerze geben die Höchst und Tiefstwerte des RSI im Verlauf der aktuellen Kerze an. Der Close der Kerze entspricht dem klassischen RSI auf Schlusskursbasis.

RSI Candlesick Indikator

Interpretation: Candlesick und RSI

Weiterlesen